基地参与承办第四届国际金融方法国际研讨会年会-山东省新型智库

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基地参与承办第四届国际金融方法国际研讨会年会

发布时间：2010年10月18日 20:50 作者：admin 点击：[]

10月16日-17日，山东大学举办了第四届国际金融方法国际研讨会年会。山东大学副校长樊丽明教授、经济学院常务副院长胡金焱教授出席开幕式并致辞。美国加州大学伯克利分校、法国奥尔良大学、荷兰格罗宁根大学、荷兰中央银行、荷兰马斯特里赫特大学、澳大利亚麦考瑞大学、卢森堡大学、比利时那慕尔大学、比利时鲁汶天主教大学、美国旧金山联邦储备银行、中国社科院、中央财经大学、山东大学的专家学者和师生200余人出席会议。年会开幕式由国际金融方法国际研讨会（Methods in International Finance Network，简称MIFN）主要负责人美国加州大学圣克鲁兹分校教授、山东大学讲座教授 Yin-Wong Cheung与荷兰马斯特里赫特大学教授Bertrand Candelon共同主持。中科院院士彭实戈教授、齐鲁证券有限责任公司董事长李玮作为嘉宾出席了年会。研讨会上，与会专家学者围绕会议主题进行了热烈的学术探讨。中国科学院院士、山东大学彭实戈教授作了题为“非线性期望理论与健全的风险测度”的主题演讲。论文运用概率测度理论、非线性期望、中心极限定理及大数法则、布朗运动、倒向随机微分方程等金融数学的前沿知识探讨了经济学领域问题尤其是金融风险管理评估的方法和准确程度等问题。

随后，美国旧金山联邦储备银行副行长Mark Speigel发表了题为“美国次贷危机下的美元流动性与央行政策工具”的演讲，主要探讨了美元短缺带来的汇率变化敏感度与银行机构的应对策略。论文运用了大量数据，进行了详细的数理分析，法国奥尔良大学博士生Elena Dumitrescu给予点评。法国奥尔良大学Christophe Hurlin 教授与大家共同探讨了VaR风险模型回测: GMM 持续性检测问题，荷兰马斯特里赫特大学Sébastien Laurent教授给予精彩点评。法国奥尔良大学博士生Elena Dumitrescu和荷兰马斯特里赫特大学博士生Norbert Metiu则从不同角度分析了货币危机早期预警系统。

16日下午，荷兰格罗宁根大学、荷兰中央银行Jakob de Haan教授,荷兰马斯特里赫特大学Bertrand Candelon 教授、荷兰马斯特里赫特大学博士生Norbert Metiu、山东大学秦凤鸣教授、山东大学陈晓丽副教授、荷兰马斯特里赫特大学博士生Lenard Lieb分别做了题为“全球金融危机下的银行规模、市场集中与美国银行收益波动性”、“主权评级消息与金融市场溢出效应”、“发达国家主权信用危机的蔓延”、“人民币汇率制度演进及政策启示”、“人民币国际化问题”、“危机时期的财政政策”的学术报告。10月17日上午，澳大利亚麦考瑞大学Jeffrey Sheen 教授、卢森堡大学Michel Beine教授、卢森堡大学博士生Wessel Vermeulen、比利时那慕尔大学Christelle Lecourt教授、荷兰马斯特里赫特大学Sébastien Laurent 教授、比利时鲁汶天主教大学博士生Jean-Francois Carpantier分别作了题为“澳大利亚-亚洲商业周期演进”、“侨汇与金融开放”、“荷兰病与外来移民”、“跳跃性是否误导了外汇市场？”、“加权共变 ”、“发展中国家的实际汇率：商品价格是否重要？”的学术报告。10月17日下午，美国著名学者, 加州大学伯克利分校ANDREW ROSE教授做了题为“危机前因后果的跨国分析”的精彩演讲。演讲中，ROSE教授采用预测模型分析了近期危机的发生率，检验了早期预警机制的可能性，同时预测了危机期间最新变量的相对表现，其精彩演讲在听众中引起了热烈反响，将本次国际金融方法国际研讨会年会推入高潮。

第四届国际金融方法国际研讨会年会由山东大学经济学院和山东省应用金融理论与政策研究基地承办，齐鲁证券有限责任公司协办，为期2天，主要议题包括：金融期权定价与金融风险管理、金融危机预警机制、国际金融体系改革、全球化与金融开放、投资者最佳证券组合、人民币国际化等。国际金融方法国际研讨会由欧美国际金融领域的著名经济学家发起，旨在促进不同经济背景和制度条件下的各国金融经济学家的交流；促进各种国际金融领域研究方法的探索与融合,其议题主要集中在金融危机预警与风险管理、金融投资、国际金融体系改革等方面，前三届分别在荷兰、西班牙、卢森堡举办。本次会议是国际金融方法国际研讨会年会第一次在欧洲以外的国家举办，会议取得了圆满的成功。

（会议图片——按拍摄时间排序）